Forschungsgruppe "Stochastische Algorithmen und Nichtparametrische Statistik"

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Head:
Vladimir Spokoiny

Coworkers:
Andreas Andresen, Christian Bayer, Saskia Becker, Marcel Ladkau, Hilmar Mai, Peter Mathé, Hans-Joachim Mucha, Jörg Polzehl, John G. M. Schoenmakers, Karsten Tabelow, Niklas Willrich, Mayya Zhilova

Secretary:
Christine Schneider

Honorary Member:
Peter Friz


Die Forschungsgruppe befasst sich mit Arbeiten zur angewandten, algorithmisch orientierten Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematischen Statistik, die konstruktive und theoretische Aspekte statistischer und numerischer Aufgabenstellungen beinhalten und ergänzt werden durch Komplexitätsuntersuchungen. Im Vordergrund stehen dabei Anwendungen in den Wirtschafts-, Ingenieur- und Lebenswissenschaften. Die Modellierung komplexer Zusammenhänge mit Methoden der nichtparametrischen Statistik, die Risikobewertung für Finanzmärkte mit Hilfe stochastischer Differentialgleichungen und die Effizienz stochastischer Algorithmen stehen dabei im Vordergrund. Die Forschungsgruppe wirkt an interdisziplinären Anwendungsprojekten mit und entwickelt effiziente und problemorientierte Software.

Höhepunkte

Unser Forschungsgruppenleiter Prof. Dr. Vladimir Spokoiny erhält einen "Megagrant" der russischen Regierung zur Einrichtung einer Forschungsgruppe mit dem Schwerpunkt ''Predictive Modelling'' der renommierten Universität für Physik und Technik in Moskau. [>>mehr]


Die Forschungsgruppe beteiligt sich an folgenden Schwerpunktthemen: