

 
 
Veranstalter: HU Berlin (W. Römisch), WIAS Berlin (R. Henrion), MLU Halle-Wittenberg (A. Hamel)
Datum: 1.12.2003
Ort: HU Berlin, Rudower Chaussee 25 (John-von-Neumann-Haus), Raum 1.410
        (durch den Haupteingang
an der Rudower Chaussee, Fahrstuhl am rechten Ende des Geb., 4. Etage)
 
10.00 Uhr  R.
Wunderlich (FH Zwickau):
                
Portfolio-Optimierung mit begrenztem Downside-Risiko
unter
                    
Risikomaß-Nebenbedingungen
10.30 Uhr 
J. Schoenmakers (WIAS Berlin):
               
 Efficient Monte Carlo Upper Bounds for
Bermudan Style Derivatives
11.00 Uhr W.
Römisch (HU Berlin):
               
Risikoorientierte Optimierung von Strombeschaffungs-Portfolios
11.30 Uhr Kaffee-Pause
12.00 Uhr  F.
Heyde (MLU Halle):
                
Kohärente Risikomaße und Vektoroptimierung
12.30 Uhr  A.
Hamel (MLU Halle):
                
Mengenwertige kohärente Risikomaße
und mengenwertige Optimierung
13.00 Uhr Mittags-Pause
14.00 Uhr  A.
Eichhorn (HU Berlin):
                
Polyhedral Risk Measures in Stochastic Programming
14.30 Uhr  Oliver
Reiß (WIAS Berlin):
                
CreditRisk+ : Numerische Methoden, Risikobeiträge
& Verallgemeinerungen
15.00 Uhr Kaffee-Pause
15.30 Uhr   M.
Steinbach (ZIB Berlin):
                
Varianz und Semivarianz in mehrperiodischen
Markowitz-Modellen
16.00 Uhr   T.
Enge (HU Berlin):
                
Risikomanagment in der Energiewirtschaft: Theorie
und Praxis
16.20 Uhr   Ende