Die Forschungsgruppe befasst sich mit Arbeiten zur angewandten
Wahrscheinlichkeitstheorie und zur Mathematischen Statistik. Im
Vordergrund stehen dabei Anwendungen in den Wirtschafts- und
Ingenieurwissenschaften. Im Berichtsjahr erfolgte ein
weiterer Ausbau in Richtung auf anwendungsorientierte Forschungen zur
Stochastik der Finanzmärkte. Hierbei sollen, außer einigen Problemen
der Derivatenbewertung, hauptsächlich numerische und statistische
Fragen der Mathematical Finance behandelt werden. Die bestehenden
Forschungsschwerpunkte zur stochastischen Turbulenz und zur Effizienz
von Monte-Carlo-Methoden wurden fortgeführt. Auf dem Gebiet der
Nichtparametrischen Statistik erfolgte einerseits eine verstärkte
Hinwendung zu Fragen der Ökonometrie, andererseits zu inversen
Problemen der Bild- und Signalerkennung.
Die Forschungstätigkeit der Gruppe orientierte sich im Berichtsjahr an den
Anwendungsfeldern
- Modellierung von Aktien-, Zins- und Wechselkursen und Bewertung von
Zinsderivaten,
- Statistische Verfahren für Ökonometrie und Finanzmathematik,
Value-at-Risk,
- Stochastische Modelle für Partikelverhalten in turbulenten
Strömungen,
- Signalverarbeitung in Magnetresonanz- und Ultraschalltomografie.
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1/16/2001