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Berlin, 8. - 11. Februar
Organisation: DFG-Schwerpunkt, Technische Universität Berlin, Universität Erlangen, WIAS (FG 5)
Sponsoring: DFG
Das WIAS war Austragungsort des ersten wissenschaftlichen Kolloquiums des Schwerpunktprogramms ,,Interagierende stochastische Systeme von hoher Komplexität``, in dem die FG 5 intensiv mitarbeitet. In 17 Vorträgen wurde den 52 Teilnehmern ein Überblick über das vielfältige Spektrum der in diesem Programm behandelten Fragestellungen geboten. Dabei zeigten sich die vielseitigen Anwendungsgebiete stochastischer Methoden, von stochastischer Optimierung, statistischer Physik, Biologie bis zur Finanzmathematik.
VORTRAGSREIHE ,,MATHEMATIK UND RISIKOMANAGEMENT IN BANKEN``
Berlin, 15. - 18. Juni
Organisation: WIAS (FG 6)
Sponsoring: WIAS
Die Veranstaltung hatte das Ziel, für das WIAS ein mögliches neues Tätigkeitsfeld in der Stochastik der Finanzmärkte zu erkunden. Insbesondere sollte geprüft werden, ob es aussichtsreich wäre, zwischen der entwickelten, von stochastischer Analysis dominierten Theorie und den Bedürfnissen der Praxis eine Mittlerrolle im Technologietransfer anzustreben, insbesondere im Hinblick auf offene Probleme in Numerik und Statistik. Dem entsprach das Vortragsprogramm: Dr. L. Overbeck, Deutsche Bank Frankfurt (Kreditrisiken); G. Stahl, Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (Backtesting based on exceedances over thresholds), P. Schmidt, Bankgesellschaft Berlin, Research (Ein Konzept zur dynamischen Portfolio-Optimierung), J. Bierbaum, Dr. C. März, Dr. J. Kremer, Bankgesellschaft Berlin, Aktien/Aktienderivate (Methoden der Risikobewertung für Portfolios). Drei der vier Vorträge berührten die derzeit in der Industrie sehr aktuelle Thematik des Value-at-Risk. Die Fragestellung im Hinblick auf die Orientierung des WIAS konnte positiv beantwortet werden, und in der Folge wurde in der FG 6 die Basis für entsprechende anwendungsorientierte Forschungen aufgebaut.
WORKSHOP ,,EMPIRICAL PROCESSES IN NON- AND SEMIPARAMETRIC STATISTICS``
Berlin, 31. August - 3. September
Organisation: Universität Heidelberg, WIAS (FG 6)
Sponsoring: DFG, WIAS
Gegenstand des Workshops waren neuere Anwendungen der Empirischen Prozeßtheorie in der Mathematischen Statistik. Die Konzeption der Tagung beinhaltete folgende Schwerpunkte: Anwendungen in der Nicht- und Semiparametrik, Starke Approximationen mit Anwendungen auf Vergleich, Abhängige Daten, Bootstrap und Resamplingverfahren. Eine Übersicht über den aktuellen Forschungsstand gab J. Wellner in seinem Eröffnungsvortrag. Gegenstand dreier Vorträge (R. Dudley, A. van der Vaart, X. Shen) war die asymptotische Diskussion nicht- und semiparametrischer Bayesverfahren. P. Massart und andere behandelten den Problemkreis der statistischen Modellwahl; neue starke Approximationstechniken für lokale empirische Prozesse wurden von U. Einmahl und D. Mason vorgestellt. In den Vorträgen von I. Grama und M. Jähnisch wurden neue starke Approximationen zum asymptotischen Vergleich statistischer Experimente herangezogen (hier der Vergleich von Gaußexperimenten mit Experimenten von Regressionsdaten bzw. von unabhängigen, nicht identisch verteilten Beobachtungen). Weitere Vorträge betrafen interessante statistische Anwendungen der empirischen Prozeßtheorie, wie z. B. nichtparametrische statistische Schätzprobleme für stochastische partielle Differentialgleichungen (R. Khasminskii). E. Giné und M. Ledoux gaben eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand probabilistischer Forschung in der empirischen Prozeßtheorie. Der Workshop war mit 55 Teilnehmern gut besucht. Anzumerken ist, daß unter den Teilnehmern 12 aus Übersee und 15 aus dem europäischen Ausland stammten, die Tagung also einen sehr internationalen Charakter hatte. Bei den Einladungen gab es kaum Absagen, so daß davon ausgegangen werden kann, daß das inhaltliche Konzept des Workshops als sehr stimmig angesehen wurde. Die Diskussionsatmosphäre auf dem Workshop war recht lebhaft und produktiv. Es wurde sichtbar, daß die Thematik ein sehr aktives Gebiet der mathematischen Statistik betrifft. Einige neue Entwicklungen zeichneten sich hier insbesondere ab für Anwendungen in der statistischen Modellwahl, für den asymptotischen Vergleich statistischer Experimente sowie für das Studium von abhängigen Beobachtungen und von nicht- und semiparametrischen Bayesverfahren. Nach unserer Meinung ist es gelungen, in diesem Workshop einen großen Teil der international renommiertesten Statistiker zu versammeln, die auf dem Gebiet statistischer Anwendungen der empirischen Prozeßtheorie arbeiten.
WORKSHOP ,,SCIENTIFIC COMPUTING IN ELECTRICAL ENGINEERING``
Berlin, 30. September - 2. Oktober
Organisation: Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin, Fachgruppe ,,Scientific Computing`` der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, WIAS (FG 3)
Sponsoring: Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin, WIAS
Der Workshop ``Scientific Computing in Electrical Engineering`` (SCEE98) (WIAS-Report No. 16) führte Mathematiker, Physiker und Ingenieure aus Forschungsinstituten, Universitäten und der Industrie zusammen. Im Mittelpunkt der Tagung standen Fragen der Modellierung und der numerischen Simulation elektromagnetischer Phänomene und der Elektronik. Das Programm umfaßte die Gebiete Mikrowellenschaltungen, Integrierte Optik, Optoelektronik, Elektromagnetische Verträglichkeit und Quasistationäre elektromagnetische Felder. Das Tagungsprogramm bestand aus elf 45minütigen eingeladenen Vorträgen führender Vertreter der einzelnen Fächer, 14 Kurzvorträgen (30 Minuten) und 6 Posterbeiträgen. An dem Workshop nahmen 67 Wissenschaftler aus 7 europäischen Ländern, den USA und Brasilien teil. Die Organisatoren der Tagung kamen überein, den nächsten Workshop zu diesem Thema im Jahre 2000 in Rostock durchzuführen.
(P. DEUFLHARD, H. GAJEWSKI, G. HEBERMEHL, W. HEINRICH, A. KOST, U. LANGER, T. WEILAND, SCEE-Workshop ,,Scientific Computing in Electrical Engineering``, WIAS-Report No. 16, 1998.)
WORKSHOP ,,DYNAMICS OF GRANULAR MATERIALS``
Berlin, 3. - 4. Dezember
Organisation: WIAS (FG 7)
Sponsoring: WIAS
Gegenstand des Workshops war die Modellbildung für granulare und poröse Stoffe in Verbindung mit mathematischer und numerischer Untersuchung der Feldgleichungen. Schwerpunktmäßig wurde ein Modell für Sedimentation von Suspensionen erörtert. Es wurden 9 Vorträge gehalten. Führende deutsche Wissenschaftler aus dem Gebiet der mathematischen Theorie granularer und poröser Materialien haben ihre neuesten Ergebnisse vorgestellt. Die behandelten Themen umfaßten folgende Problemstellungen
WORKSHOP ,,STABLE PERIODIC ORBITS AND HOMOCLINICS IN SYMPLECTIC DYNAMICAL SYSTEMS``
Berlin, 14. - 22. Dezember
Organisation: K. R. Schneider, D. Turaev (FG 2)
Sponsoring: WIAS
Das wesentliche Ziel des Workshops bestand darin, mögliche
Mechanismen für das Auftreten stabiler periodischer Lösungen in
Hamiltonschen Systemen mit zwei und mehr Freiheitsgraden zu
erforschen. Dabei wurde der Existenz von sogenannten Newhouse-Gebieten
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Newhouse-Gebiete sind
Teilmengen im Raum der dynamischen Systeme, in denen
die Menge aller Punkte, die dynamischen Systemen
mit sich tangierenden homoklinen Orbits entsprechen, dicht liegen.
Der
Workshop bestand aus informellen Diskussionsrunden, individuellen
Forschungsarbeiten und einer ganztägigen Präsentation sowohl der erzielten
Resultate als auch noch offener Fragestellungen. Als Ergebnis des
Workshops wurden folgende Resultate
erhalten:
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